Apa yang harus dilakukan jika terjadi Autokorelasi?

#5MenitSkripsi
May 20, 2018
Format data untuk STATA time series dan panel data
July 14, 2018
Show all

Apa yang harus dilakukan jika terjadi “Autokorelasi”?

Apakah metode utk mengatasinya  dgn cross section weights atau cross section sur?

======

jika “datanya” time series, cara tackle standard-nya:

1. Simulasi masukkan variabel dummy utk periode tertentu ke dlm model yg menyembunyikan pattern error/residual;

2. Simulasi pakai model GLS

3. Coba pertimbangkan model time series dgn Teknik Autoregressive, misalnya: a) Cohranne-Orcutt Procedure; b) Hildreth-Lu Procedure; c) ARMA

=======

jika “datanya”  cross section, remedy nya lumayan rumit. Utk simple-nya sy lebih suka lakukan re-spesifikasi model. Misalnya membuat buat simulasi variabel dummy yg mampu menggambarkan beda spasial antar variabel yg dpertimbangkan. Autocorellation di data cross, misalnya trjadi utk kasus: Efek kenaikan GDP Negara A ke Tingkat Import oleh Negara B. Mestinya khan kenaikan GDP Negara A impact ke Import Negara A

=======

jika “datanya” panel, lebih baik menggunakan software  STATA. Pertimbangkan dulu jumlah antara N (cross section) dgn T (time series) -nya. 

Jika N > T, pakai perintah xtreg, fe vce(robust) —> ini misalnya jk model panelnya pakai Fixed Effect dan punya masalah autocor dan/atau hetero

Jika N<T, explore perintah xtscc

=======

Kembali ke pertanyaan diatas, jika diminta memilih antara Cross Section Weights atau Cross Section SUR, berarti itu adalah perintah untuk software EVIEWS

Kalau menggunakan Eviews, jika model panel-nya kena autokor yg across periods Pilihlah Period SUR.

Semoga bermanfaat

*dirangkum dari diskusi dengan Dr. Putu Mahardika.

Dias Satria
Dias Satria
Dias Satria, Research field :Economic development, international trade, Banking and small/medium enterprise Email. dias.satria@gmail.com Mobile Phone. +62 81 333 828 319 Office Phone. +62 341 551 396

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *