Belajar STATA – Syntax timeseries VECM

Belajar STATA – SYNTAX Panel Data
July 14, 2018
Thinking like an economist! #boundedrationality
July 31, 2018
Show all

Contoh data link –> timeseriesols2

Variabel contoh hanya INF dan KURS

Anda bisa mengcopy seluruh syntax dibawah ini (untuk yang diberi tanda * maka STATA tidak akan mengidentifikasinya sebagai command, jadi akan aman untuk dicopy kedalam command line.)

Atau ada bisa mengcopy syntax dibawah ini kedalam do-file.

**SYNTAX TIME SERIES
*IDENTIFIKASI TIME SERIES DATA
gen Bulan1=monthly(Bulan, “ym”)
format Bulan1 %tm
tsset Bulan1
*UJI STASIONERITAS
gen dINF=d.INF
replace dINF=0 if dINF==.
gen dKURS =d.KURS
replace dKURS=0 if dKURS==.

dfuller dKURS
dfuller dINF

*UJI LAG OPTIMAL
var KURS INF
varsoc
*UJI KOINTEGRASI
vecrank KURS INF

*UJI VECM
vec dKURS dINF
var dKURS dINF
*IMPULSE RESPONSE
irf create vec33, set(myvec33)
irf set “myvec33.irf”
irf graph irf, irf(vec33) impulse(dKURS) response(dINF)

*VARIANCE DECOMPOSITION
irf table fevd, irf(vec33) impulse(dKURS) response(dKURS)
irf table fevd, irf(vec33) impulse(dKURS) response(dINF)

Dias Satria
Dias Satria
Dias Satria, Research field :Economic development, international trade, Banking and small/medium enterprise Email. dias.satria@gmail.com Mobile Phone. +62 81 333 828 319 Office Phone. +62 341 551 396

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *