Ekonometrika

August 13, 2017

STATA untuk VECM Time Series Modelling

Tahapan dalam rencana analisis dalam uji Var/Vecm: Contoh Data : Year C Yd Wealth Interest Rate 1947 976.4 1035.2 5166.8 -10.351 1948 998.1 1090 5280.8 -4.72 1949 1025.3 1095.6 5607.4 1.044 1950 1090.9 1192.7 5759.5 0.407 1951 1107.1 1227 6086.1 -5.283 1952 1142.4 1266.8 6243.9 -0.277 1953 1197.2 1327.5 6355.6 0.561 1954 1221.9 1344 6797 -0.138 1955 1310.4 1433.8 7172.2 0.262 1956 1348.8 1502.3 7375.2 -0.736 1957 1381.8 1539.5 7315.3 -0.261 1958 1393 1553.7 7870 -0.575 1959 1470.7 1623.8 8188.1 2.296 1960 1510.8 1664.8 8351.8 1.511 1961 1541.2 1720 8971.9 1.296 1962 1617.3 1803.5 9091.5 1.396 1963 1684 1871.5 9436.1 […]
March 7, 2017

VECM dengan STATA (Contoh II)

Model Vector Auto Regression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM) Oleh: Devi Novitasari Materi ini membahas tentang analisa data time series untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan metode Vector Auto Regression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). Pada materi ini akan dijelaskan mengenai pengertian VAR dan VECM serta langkah – langkah estimasi model VAR dan VECM. Apa yang dimaksud dengan Vector Auto Regression? Metode VAR menjelaskan bahwa setiap variabel yang terdapat dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu variabel itu sendiri dan pergerakan masa lalu dari variabel lain yang terdapat dalam sistem persamaan. Metode […]
March 2, 2017

VECM dengan STATA

Vector Error Correction Model menggunakan STATA Oleh: Agnes Ivana Keterangan : Year                  = periode tahunan 1947-1976 C                      = pengeluaran konsumsi rill, dalam miliar dolar Yd                    = pendapatan bersih pribadi riil, dalam miliar dolar Wealth               = kekayaan riil, dalam miliar dolar Interest Rate      = hasil tahunan nominal pada sekuritas treasury 3 bulan/ tingkat suku bunga tahunan AS, dalam persen. Disini kita ingin melihat pengaruh dari Pendapatan Bersih Pribadi Riil (Yd), Kekayaan Riil (Wealth), dan Tingkat Suku Bunga Tahunan di AS (Interest Rate) terhadap pengeluaran konsumsi riil (C) di Amerika Seikat. Persamaan dalam estimasi ini : Ct = α1 + ∑β1t . […]
January 11, 2017

Regresi VECM

REGRESI VECM Bagian ini fokus pada metode VECM yang digunakan untuk menganalisa adanya hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel independen dan variabel dependen pada data time-series. Pembahasan memuat tentang tahapan-tahapan dan kriteria dalam menjalankan metode VECM dan metode-metode lainnya yang harus dilakukan sebelum menjalankan metode VECM, seperti Unit Root Test dan Johansen’s Co-integration Test dengan menggunakan aplikasi statistik EViews. VECM (Vector Error Correction Model) adalah metode yang berfungsi sebagai pendekatan untuk memperkirakan hubungan jangka panjang dan jangka pendek pada satu data time-series terhadap data time-series lainnya. Untuk mengetahui hubungan jangka panjang, dapat dianalisa melalui persamaan kointegrasi pada hasil […]